Under två decennier njöt Connery av Marbella under varje ledighet mellan filminspelningarna. Här fann han en idealisk plats för att vila upp sig. I början tog han in långa perioder på Marbella Club och hotell Incosol, men så småningom köpte han sin egen villa precis vid havet mellan Puerto Banús och San Pedro Alcántara på The Golden Mile, som han döpte till Malibú.

Första gången Sean Connery kom till Marbella hade han precis avslutat inspelningen av Diamantfeber (1971), den sista Bondfilmen med Connery i huvudrollen. Med undantag av en ganska misslyckad återkomst tolv år senare, med Never Say Never Again (1983).

Connerys kärlek till Marbella höll i sig i 20 år. Under denna period var det vanligt att han sågs tillsammans med sin hustru Michelline Roquebrune, som han lärde känna i Marocko 1972, på fester på Marbella Club där han för övrigt inte var den ende Hollywoodstjärnan, eller på Restaurante Santiago. Mest tid sägs han dock ha tillbringat på golfbanorna Las Brisas, Aloha och Los Naranjos.

I mitten av 1990-talet började skådespelaren visa sitt missnöje med den okontrollerade stadsplaneringen i Marbella, under ledning av borgmästare Jesús Gil y Gil. Connerys egen strandvilla omringades sakta men säkert av lägenhetshus, visserligen lyxiga sådana men de förändrade karaktären på området. År 1995 var valår och i sin kampanj använde sig Jesús Gil av en video där han lyfte fram fördelarna med Marbella och sin egen ledning. I videon förekom bland annat en bild på Connery, för att visa på kommunens attraktionskraft.

Connery blev förbannad, hävdade sina bildrättigheter och krävde att bilden skulle dras tillbaka. Gil gav med sig men det verkade vara droppen som fick bägaren att rinna över. Ungefär samtidigt publicerade en brittisk tabloid en påstådd affär som Connery skulle ha haft med en engelsk kvinna bosatt i Marbella. Enligt rykten på kusten ska älskarinnan dock ha varit danska. Connery och Micheline sålde i vilket Malibú och paret flyttade till Bahamas.

Det skulle hinna gå nästan 15 år efter försäljningen av Malibú, på vars tomtmark det byggdes ett komplex med 72 lägenheter, innan Connery på nytt blev föremål för rubriker. Polisen avslöjade en härva av illegal stadsplanering och penningtvätt där både Connery och hans hustru misstänktes vara inblandade, tillsammans med en grupp advokater och flera kommunpolitiker, däribland Marbellas före detta byggchef Juan Antonio Roca och borgmästaren Julián Muñoz. Operationen uppkallades efter en av de mest berömda Bondfilmerna, Goldfinger.

Connery vägrade kategoriskt att medverka i utredningen och använde influenser på hög nivå för att försöka undvika att kopplas till fallet. Bland annat framförde Connery sina protester via dåvarande brittiske ambassadören i Spanien, Giles Paxman, som hänvisade till att offentliggörandet av uppgifterna skadade Connerys image och orsakade betydande ekonomiska förluster, för vilka han förbehöll sig rätten att väcka åtal mot de ansvariga personerna.

Varken Connery eller hans fru infann sig för att lämna vittnesmål när de kallades. Inte förrän 2014 accepterade Connery att vittna, då via videokonferens från Bahamas. Han nekade till all inblandning och till att han skulle känna varken Gil, Roca eller Muñoz. Han meddelade att han inte på något sätt underkastade sig den spanska domstolens jurisdiktion, inte heller erkände han giltigheten av den begäran om rättslig hjälp som utfärdats av de spanska myndigheterna till Bahamas. Angående sin relation till Jesús Gil uppgav han att han visserligen sett honom en gång på ett offentligt evenemang, men att den enda kontakten i övrigt varit när hans advokat på 1990-talet krävt att hans bild avlägsnades från valkampanjen.

Misstankarna mot Connery lades ned efter att hans hustru intygat att det var hon som ensam administrerat parets gemensamma företag Malibú. Här bröts Connerys sista förbindelse till Marbella, den juridiska. Misstankarna mot Micheline kvarstod dock, men även hon friades före den slutliga rättegången 2016. Bland de dömda fanns tidigare borgmästaren Julián Muñoz och de två advokater som representerade paret Connery när de sålde sin villa i Marbella. Slutligen dömdes ingen för bedrägeri, som åklagaren yrkat på, utan för att ha brutit mot den gällande stadsplanen.